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由性質3.3.3的證明可知,當X和Y相互獨立時,E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}=0,當E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}≠0時,X和Y不相互獨立而是存在某種聯系.定義3.3.1 設(X,Y)為二維隨機變量,E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}存在,則稱其為X和Y的協方差(covariance),或相關矩 (correlation moment),記作 （共 4090 字） [閱讀本文] >>
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由性質3.3.3的證明可知,當X和Y相互獨立時,E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}=0,當E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}≠0時,X和Y不相互獨立而是存在某種聯系.定義3.3.1 設(X,Y)為二維隨機變量,E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}存在,則稱其為X和Y的協方差(covariance),或相關矩 (correlation moment),記作 （共 4090 字） [閱讀本文] >>
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